Перенос позиции через ночь (Своп)

0

Неосвещенным остался один момент: какую плату берет брокер за предоставление кредита? Если Вы закрываете сделку до 2:00 мск, то брокер предоставляет Вам кредит бесплатно. Если же у Вас позиция остается открытой в 2:00 мск, то брокер начисляет или списывает с торгового счета сторидж.

Storage (сторидж) — плата за перенос позиции через ночь, которая может быть как положительной (т.е. прибавляется на торговый счет!), так и отрицательной (списывается с торгового счета) величиной. Это зависит от разницы процентных ставок стран, чьи валюты мы котируем.

Предположим, что в Европе ставка 4,25%, а в Америке 3,5%. Допустим, у Вас открыта в продажу позиция по EUR/USD размером в 1.0 лот. Для этого Вы должны продать 100,000 EUR. Значит, Вы должны их занять под 4,25% годовых. Продав евро, мы покупаем доллары, которые мы можем разместить на депозит под 3,5% годовых. Итого, Ваши издержки по транзакции: (4.25-3.5)% годовых или, что то же самое при курсе EUR/USD 1.2500: 937.5 долларов в год, или 2.57 доллара в день.

Значит, с Вас каждый день с 1 лота на FOREX при открытой позиции в продажу по EUR/USD будут списывать 2.57 доллара. А если Вы стоите в покупку, то Вам, по аналогии, каждый день начисляется 2.57$.

В реальности списывается чуть больше, чем 2.57$, а начисляется чуть меньше, чем 2.57$. Это «чуть-чуть» берет себе брокер за хлопоты по переносу Вашей позиции на следующий день (смотрите таблицу своп-пунктов).

Примечание: за перенос позиции в ночь со среды на четверг сторидж взимается/начисляется в тройном размере. Это происходит из-за того, что открытая в среду позиция имеет датой валютирования пятницу. Во время переноса позиции через ночь со среды на четверг дата валютирования должна увеличится не на 1 день, а на 3 дня и стать понедельником. Поэтому сторидж со среды на четверг взимается/начисляется в тройном размере.

Как купить/продать валютную пару. Кредитное плечо

0

Допустим, что в какой-то момент курс евро против американского доллара (EUR/USD) равен 1.2505/1.2509. Предположим, что Вы провели анализ валютного рынка и считаете, что курс EUR/USD будет расти (например, как минимум до 1.2600). Вы покупаете 0.1 лота (минимальный размер контракта) EUR/USD по 1.2509 (по аску). С помощью таблицы 2 определяем размер нашей сделки: т.к. 1.0 лот по EUR/USD равен 100 000 EUR, то 0.1 лота (размер нашей сделки) равен 10 000 EUR.

Таким образом, Вы купили 10 000 EUR и продали 10 000×1.2509=12,509 USD. При этом для совершения сделки Вам не надо было иметь в наличии все 12 509 USD (для того, чтобы их продать). Вам достаточно было иметь сумму, в 100 раз меньшую — $125.09. Дело в том, что недостающую часть средств (в нашем примере: $12 383.91) брокер (т.е. компания, которая предоставляет Вам выход на рынок ФОРЕКС) предоставит Вам в качестве кредита.

Кредитное плечо — это соотношение между суммой залога и выделяемым под нее заемным капиталом: 1:20, 1:40, 1:50, 1:100. Кредитное плечо 1:100 означает, что Вам для осуществления сделки необходимо иметь на торговом счете у брокера сумму в 100 раз меньшую, чем сумма сделки.

Итак, Вы, посчитав, что курс EUR/USD будет расти, купили 10 000 EUR и продали 12 509 USD. Предположим, что Ваш прогноз оказался верным и курс EUR/USD достиг 1.2599/1.2603. Вы фиксируете (т.е. закрываете открытую позицию противоположной сделкой, в нашем примере, закрываете позицию на покупку продажей) прибыль: продаете EUR/USD по 1.2599 (по биду). Т.е. Вы продаете 10 000 EUR (0.1 лота * размер 1.0 лота по EUR/USD) и покупаете 12 599 USD:

Операция EUR USD
Открытие позиции — покупка EUR и продажа USD + 10,000 — 12,509
Закрытие позиции — продажа EUR и покупка USD — 10,000 + 12,599
Итого: 0 + 90

Евро взаимосокращаются, а долларов остается +90. Т.е. мы получили прибыль в $90. При этом для совершения сделки нам надо было вложить в нее не 10,000 EUR ($12,509), а в 100 раз меньше — $125. Наша прибыль составила 90 пипсов.

Pips (пипс) — это минимальная величина изменения цены. Для EUR/USD 1 пипс равен 0.0001 от цены (см. таблицу 2). Мы заработали 1.2599-1.2509=0.0090, т.е. 90 пипсов.

Итак, мы вложили $125 и получили прибыль в $90. За какой период времени могло произойти движение по EUR/USD в 90 пипсов? История показывает, что это от нескольких десятков минут до нескольких дней. Таким образом, вложив $125, мы за несколько часов заработали $90. Неплохая доходность. Однако с такой же скоростью Вы можете и проиграть. Для снижения рисков существует целая система правил контроля над капиталом (money management). При условии соблюдения этих правил риски снижаются практически до нуля, а доходность вложений будет составлять не десятки процентов в день, а 20-30% в месяц и выше.

Валютный курс

0

Курс валютной пары — это единица одной валюты, выраженная в единице другой. Например, фраза «курс евро против американского доллара (EUR/USD) равен 1.2505» означает, что 1 евро стоит 1.2505 доллара США.

По аналогии с валютным обменным пунктом, курс состоит из двух цифр: бид (левая) и аск (правая).

Bid (бид) — это цена, по которой Вы можете продать валюту, стоящую первой в аббревиатуре (в нашем примере — евро), и купить соответствующее количество валюты, стоящей второй в аббревиатуре (в нашем примере — доллар США).

Ask (аск) — это цена, по которой Вы можете купить валюту, стоящую первой в аббревиатуре (в нашем примере — евро), и продать соответствующее количество валюты, стоящей второй в аббревиатуре (в нашем примере — доллар США).

Spread (спрэд) — разница между Ask и Bid.

Величина 1.0 лота для различных валютных пар

Валютная
пара
Размер
1.0 лота
Маржа
на 1 лот
Величина
1 пункта
EURUSD EUR 100 000 1 000 EUR 0.0001
USDCHF USD 100 000 1 000 USD 0.0001
AUDUSD AUD 100 000 1 000 AUD 0.0001
GBPUSD GBP 100 000 1 000 GBP 0.0001
USDJPY USD 100 000 1 000 USD 0.01